Der akademische Beirat

Prof. Dr. Thomas Heidorn ist seit 1991 Professor für Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance & Management. Schwerpunktgebiete sind Investmentbanking, Risikomanagement und geschäftspolitische Fragestellungen. Er ist Leiter des Centre for Practical Quantitative Finance. Außerdem betreut er den Schwerpunkt Investmentbanking im Rahmen der Master Ausbildung. Eine Vielzahl von Büchern, Artikeln und Arbeitsberichten sind in den letzten Jahren zu diesen Themenbereichen von ihm veröffentlicht worden (www.frankfurt-school.de). Neben der Tätigkeit an der Hochschule unterrichtet Herr Heidorn bei Banken und ist Berater von Firmen. Schwerpunktgebiete sind Liquidität, Derivate (Marktpreis- und Kreditderivate) und Finanzmathematik. 1983 schloss er an der University of California, Santa Barbara, mit einem Master of Arts in Economics ab. Von 1984 bis 1987 war er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kiel tätig, wo er 1986 seinen Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ablegte. Von 1988 bis 1991 arbeitete er bei der Dresdner Bank AG in der Abteilung Neuemissionen und war später als Vorstandsassistent verantwortlich für Treasury und Wertpapiergeschäft.

Prof. Dr. Thomas Heidorn
Frankfurt School of Finance & Management
Tel.: 069-154 008 721
www.frankfurt-chool.de/content/de/who_we_are/faculty/faculty_alphabetisch/Heidorn
t.heidorn(at)frankfurt-school.de

Professor Dr. Rüdiger Kiesel leitet den RWE-Stiftungslehrstuhl „Energiehandel und Finanzdienstleistungen“ and der Universität Duisburg-Essen. Zuvor war er  Direktor des Finanzmathematischen Institutes an der Universität Ulm und Lecturer bzw. Reader für Aktuarwissenschaft und Finanzmathematik am Birkbeck College, Universität von London bzw. der London School of Economics, bei der er immer noch als Gastprofessor tätig ist. Seine Hauptforschungsgebiete sind die Entwicklung und Analyse von Energie- und Kredit-Risiko-Modellen, die Bewertung und Absicherung von Derivaten, Methoden zur Risikoübertragung und der Risikostrukturierung, das Risikomanagement im Zusammenhang mit Basel II und Solvency II sowie das stochastische Modellieren von Finanzmärkten mit Hilfe von Lévy-type Prozessen.  Er ist Co-Autor des bei Springer Finance erschienenen Werkes „Risk-Neutral Valuation“ und hat bislang über 40 Forschungsarbeiten veröffentlicht. Kiesel ist häufig auf internationalen Konferenzen vertreten und organisiert verschiedene Seminare. Außerdem berät er Finanzinstitute zu den Themen Risikomanagement, Derivate-Pricing und Asset-Allocation zuständig.

Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Universität Duisburg-Essen
Tel.: 0201-18 34 963
www.lef.wiwi.uni-due.de/
ruediger.kiesel(at)uni-ulm.de

Prof. Dr. Gunter Löffler leitet das Institut für Finanzwirtschaft an der Universität Ulm. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf den Bereichen Risikomanagement, Investments und empirische Kapitalmarktforschung. Er ist Koautor des bei Wiley verlegten Buches „Credit risk modeling using Excel and VBA.“ Seine Forschungsarbeiten werden in internationalen Zeitschriften wie dem Journal of Banking and Finance, Journal of Fixed Income oder Journal of Risk publiziert.  Gunter Löffler studierte Volkswirtschaftslehre und Anglistik an den Universitäten Heidelberg und Cambridge. Nach einem Doktorandenstudium an der Universität Mannheim wurde er 1997 mit einer Arbeit zu Gewinnprognosen von Finanzanalysten promoviert. Im Anschluss arbeitete Gunter Löffler bis 2000 in der Commerzbank AG, wo er im Asset Management für die Entwicklung neuer Anlagekonzepte zuständig war. Danach war er als wissenschaftlicher Assistent an der Goethe-Universität Frankfurt tätig, wo er im Jahr 2003 habilitiert wurde.

Prof. Dr. Gunter Löffler
Universität Ulm
Tel.: 0731-50 23 597
www.uni-ulm.de/mawi/iof
gunter.loeffler(at)uni-ulm.de

Prof. Stefan Mittnik, PhD, ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzökonometrie am Institut für Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er leitet dort das Center for Quantitative Risk Analysis und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Bundesbank. Zuvor lehrte er in Kiel (1994 - 2003) und in New York (1987 - 1994). Er war Gastprofessor an der Freien Universität Amsterdam, der Technischen Universität Wien, der Lancaster University sowie Fulbright Distinguished Chair for German Studies am Department of Economics der Washington University in St. Louis. Er studierte an der TU Berlin, der University of Sussex und an der Washington University in St. Louis. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen finanzökonometrische Methoden, empirische Kapitalmarktforschung
und Risikomanagement.

Stefan Mittnik
Seminar für Finanzökonometrie
Tel.: 089-21 803 224
www.finmetrics.statistik.lmu.de
finmetrics(at)stat.uni-muenchen.de